Урок По Торговле Ложных Пробоев Трендовых
Cодержание
- Способы Применения Bollinger Bands
- Преимущества И Недостатки Индикатора
- Смотреть Что Такое “линии Боллинджера” В Других Словарях:
- Как Торговать По Стратегии “скальпинг Parabolic Sar + Cci”
- Индикатор Полосы Линии Боллинджера
- Пробитие Границы Диапазона Высокие И Низкие Цены
- Ограничения Использования Полос Боллинджера
Если данная свеча является бычьей, то покупку следует совершать на открытии последующей. Сделки следует заключать только в том направлении, которое в данный момент времени присутствует на рынке. Например, если торговля ведётся по часовому графику, то тренд лучше посмотреть по четырёхчасовому. Торговать против тренда, который может начаться в любой момент, довольно опасно.
Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается. В периоде под цифрой 5 мы видим что-то похожее на двойное дно. Первая впадина находится за границей полос Боллинджера, а вторая находится внутри.
Он основан на тех же принципах, что и Bollinger Bands, и измеряет отклонения от скользящей средней. Ленты лучше потому, что они оставляют тебя зрительно ближе к ценам. Как верно подметил Боллинджер, индикатор Bollinger Bands отлично реагирует на изменение волатильности рынка.
Приближение цены к границе одной из полос уведомляет инвестора о предстоящей возможности открытия ордера. В процессе торговли только по данному индикатору, автор инструмента не делает акцента на конкретном периоде, рекомендуя использовать разные – короткие, средние, длинные. В долгосрочной перспективе выполняется анализ подготовительный, среднесрочной – основной для составления торгового плана, а на коротких периодах можно искать входы и заключать сделки. 11) Система «Боллинджер на стероидах» — работает на дневном графике, требует установки ВВ с отклонением 1 и 1.5. Один индикатор должен быть окрашенным в голубой цвет, другой – в белый.
Bollinger Bands не лишён недостатков, как и все трендовые индикаторы. Чем больше период, используемый в его настройках для расчёта, тем больше запаздывание. К его поведению в зависимости от волатильности нужно привыкнуть, потратив немало времени. При возврате цены в канал и новом сужении границ может образоваться новая консолидация, после которой тренд снова продолжится. Если же после новой консолидации цена уйдёт в противоположную сторону, то будет виден разворот, и работать нужно будет в другом направлении.
Как и для всех других индикаторов, я рекомендую анализировать ВВ совместно с другими индикаторами. Смысл индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если ВВ подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор.
Сильные пробои продолжают движение в том же направлении и редко разворачиваются. Пробой полосы, после которого следует немедленный откат, должен служить предупреждением. Таким образом, границы диапазона сдвинуты от средней торговые сигналы форекс линии на величину, превышающую значение рыночного шума. Также можно проанализировать нахождение цены относительно средней линии Bollinger Bands. Если цена находится большую часть времени под средней линией, тренд медвежий.
Важно, что глобально фьючерс находился в восходящем тренде, поэтому мы рассматривали только сигналы на покупку. Первая вершина/впадина должна быть вне полос, а вторая внутри – только в этом случае сигнал считается верным. Место прорыва хорошо видно по красному квадрату – индикатор Big trades показывает агрессивных новости форекс продавцов. Твиты, проводит лекции и обладает несколькими наградами за большой вклад в развитие технического анализа. Если линии сильно расширились, значит, волатильность слишком высока и ожидается её снижение, а так как направление тренда известно, то понятно и направление предположительного разворота.
Цена либо полностью вышла за рамки линий индикатора и продолжает за ними оставаться, двигаясь в направлении образованного тренда, изредка останавливаясь и двигаясь вбок практически без откатов. Либо же она стабильно движется вдоль самой линии внутри полос Боллинджера, при этом не наблюдается значительных откатов. Это говорит о том, что движение имеет силу и вероятнее всего оно продолжится.
Для качественного и эффектичного применения стратегии, требуется соответствующая тактика выхода. Лучший способ защиты от падения актива вдоль нижней линии или новых минимумов – это установка стоп-лосса. Индикатор BandWidth может использоваться для идентификации сжатия полос Боллинджера. Это предупреждает технических трейдеров готовиться к сильному движению, направление которого зависит от последующего пробоя полосы Боллинджера. Сжатие и пробой верхней полосы является бычьим сигналом, а сжатие и пробой нижней полосы является медвежьим сигналом. Иногда первый пробой оказывается ложным, и цена разворачивается и движется в обратную сторону.
Он считает крайне важным использовать индикаторы, основанные на разных типах данных. Некоторыми из его любимых технических методов являются дивергенция/конвергенция скользящих средних , балансовый объем и индекс относительной силы . Сжатие является центральной концепцией полос Боллинджера. Когда полосы сближаются, сужая скользящую среднюю, это называется сжатием. Сжатие сигнализирует о периоде низкой волатильности и рассматривается трейдерами как потенциальный признак будущей повышенной волатильности и возможных торговых возможностей. И наоборот, чем шире расходятся полосы, тем выше вероятность снижения волатильности и выше вероятность выхода из сделки.
Для разных стратегий правила могут отличаться, но самые простые показатели актуальны в любом случае и они находятся в прямой зависимости от волатильности цены. Интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Так как индикатор Боллинджера является трендовым, то вы можете с его помощью определить направление тренда и состояние флэта (консолидацию).
Значения BandWidth должны оцениваться в сравнении с предыдущими значениями BandWidth в течение определенного периода времени. Для определения диапазона BandWidth, в частности, для ETF, индекса важно получить хороший ретроспективный анализ. Например, восьми- и двенадцатимесячный график покажет максимумы wizardsdev и минимумы индикатора BandWidth в течение значительного периода времени. BandWidth считается узким, когда он приближается к минимумам этого диапазона, и широким, как он приближается к его максимумам. Недостаток у индикатора Bollinger Bands такой же, как и у всех скользящих средних — запаздывание.
Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает. Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх. В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции. Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров.
Способы Применения Bollinger Bands
Также Джон Боллинжджер предлагал использовать полосы для более качественной идентификации различных графических моделей типа «голова и плечи». Это и будет качественная графическая модель «голова и плечи» по правилам стратегии Bollinger Bands. Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от Простой скользящей средней с периодом 20 по умолчанию. В основе индикатора — среднеквадратичное, или стандартное, отклонение. Помогает проанализировать, как расположены цены относительно нормального торгового интервала.
Касания верхних и нижних границ ленты необходимо подтверждать индикаторами. Эффективно использовать индикаторы объема или кластерные индикаторы. Однажды его пригласили на телевидение, где он показывал графики со своими полосами, которые тогда еще не имели названия. Телеведущий Билл Гриффет спросил, как называются эти полосы на графике, и Боллинджер быстро ответил, что это Bollinger Bands – “ленты Боллинджера” (или “полосы”). На первом этапе Джон выбирал компании по их фундаментальным характеристикам. А на втором – с помощью технического анализа решал, будет ли он покупать их ценные бумаги.
Преимущества И Недостатки Индикатора
И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) — сужаются и полосы. В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда торговля на новостях компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа .
Он основан на тех же принципах, что и диапазоны, и измеряет отклонения от МА. Диапазоны лучше потому, что они оставляют вас зрительно ближе к ценам. Мощные покупки и продажи могут вывести цену за пределы полос Боллинджера. Опыт показывает, что в большинстве случаев за линию Боллинджера выходят не более четырех свечей подряд, после чего происходит коррекция или разворот. Однако торговать против этих движений очень рискованно, так как рынок может предпринять короткие серии очень волатильных колебаний прежде, чем наступит разворот, и выбить ваши стопы.
Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова. Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора. Точно также работает и другой пример — инвестиции пересечение верхней линии может означать скорое падение. Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены.
При этом дополнительным сигналом будет снижение объемов на втором минимуме. Аналогичным образом проводится анализ для «двойной вершины». Данный принцип торговли требует подбора актива и времени для заключения сделок. Желательно выбирать такие инструменты, которые не отличаются резкимии продолжительными движениями цены. Перед началом трейдинга желательно убедиться, что рынок движется вбок или имеет слабый наклон.Только в таких условиях вероятность возврата цены после пробоя границы будет высока.
Помимо расчета индикатора Bollinger Bands по простой Скользящей средней возможно применение сглаженной Скользящей и экспоненциальной Скользящей. Данные параметры подбираются под конкретную задачу и торговую ситуацию. Как правило BB используют в трендовых системах, где вход производится в сторону тренда после некоторого отката. Помимо опоры на среднюю линию BB, для подтверждения окончания отката логично использовать также осциллятор.
Для параметра Период рекомендуется брать значения от 13 до 24. По умолчанию стоит 20, который является наиболее популярным. И также можно в качестве периода брать числа Фибоначчи или числа 240 или 365, которые ассоциируются с календарным годом. Линии Боллинджера относятся к группе канальных индикаторов.
Смотреть Что Такое “линии Боллинджера” В Других Словарях:
Торговать на новостях достаточно сложно, но многие трейдеры стараются в моменты их выхода быть у монитора и пробовать заработать. Ширина полос постоянно меняется в соответствии с волатильностью актива. Таким образом, индикатор больше является осциллятором, который фиксирует отклонение текущей отметки цены от ее среднего значения, создавая своеобразный коридор для колебаний котировки.
- Чаще всего наблюдаются классические «голова-плечи», но могут быть и аналоги V-фигур, когда рынок резко начинает снижаться, прежде чем на это отреагируют линии Боллинжера.
- Bollinger Bands помогает лучше визуально определить момент перехода от спокойного рынка к активному.
- Открываемся мы здесь, уже ориентируясь на верхнюю полосу индикатора, стоп-лосс естественно ставим немного выше максимума предыдущей свечи.
Если с приближением цены к границе Bollinger Bands она начинает расти, скорее всего движение продолжится. Самые сильные движения рынка обычно начинаются из фазы затишья, когда цена почти не двигается и образует как бы узкий горизонтальный канал (так называемая «полка»). Bollinger Bands помогает лучше визуально определить момент перехода от спокойного рынка к активному. Когда цены поднимаются из очень узкого диапазона Bollinger Bands и резко пробивают верхнюю границу диапазона, это дает сигнал к покупке. Когда цены падают из очень узкого диапазона Bollinger Bands, это дает сигнал к продаже.
Как Торговать По Стратегии “скальпинг Parabolic Sar + Cci”
Уменьшать это значение, со слов автора Bollinger bands, не рекомендуется, поскольку эффект при такой торговле практически отсутствует. Следует также учесть, что трейдинг низковолатильными активами исключает значение периода более 20, т. Чувствительность индикатора «Полосы Боллинджера» при этой настройке снижается.
Индикатор Полосы Линии Боллинджера
Инструмент был предложен и описан трейдером и техническим аналитиком Джоном Боллинджером в начале 1980-х годов. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора.
Пробитие Границы Диапазона Высокие И Низкие Цены
Фактически, Bollinger Bands следует воспринимать как готовую ТС. Некоторые трейдеры считают, что однозначно интерпретировать сигналы индикатора достаточно сложно, и его лучшее применение – анализ ситуации. Но при должном опыте и уровне знаний использование позволяет вести прибыльную торговлю. Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 или 3. Также можно использовать числа Фибоначчи, круглые числа 50, 100, 150, 200, количество дней в торговом и календарном году – 240, 365.
Как известно, рынок часто переходит из фазы тренда в фазу застоя. И когда на рынке уже достаточно долгое время затишье, стоит ждать сильных ценовых движений. Диапазон Боллинджера становится шире, когда неустойчивость рынка растет, и уже, когда она падает. Узкий диапазон Bollinger Bands указывает на сонный, спокойный рынок. Возможно, я упустил какие-то важные моменты, что-то не учел (например, торговые расходы). Может быть, я допустил какие-то ошибки при составлении стратегии.
Обычно используется значение 2, но его можно менять в соответствии с рекомендациями по используемой стратегии или подгонять под собственный алгоритм торговли. От значения, указанного в этом поле во многом будет зависеть внешний вид и область применения полос Боллинджера. Это означает, что линия, являющаяся основой всего индикатора, будет вычисляться с использованием ценовых отметок последних двадцати баров. Как и в случае с обычной скользящей средней, сильное уменьшение этого параметра приведёт к тому, что канал, образованный линиями, будет постоянно перемещаться, что только собьёт с толку. Поэтому рекомендуется использовать как минимум в десять баров, при этом очень многое зависит от того, какой торговый инструмент торгуется – волатильный или не очень.
Related posts